สรุปการคำนวณ SMA, EMA, WMA ความเหมือนและความแตกต่าง?

GOFX » บทความ » เครื่องมือช่วยเหลือสำหรับการเทรด » สรุปการคำนวณ SMA, EMA, WMA ความเหมือนและความแตกต่าง?

อินดิเคเตอร์ Moving Average ที่เทรดเดอร์นิยมใช้มี 3 ชนิด ได้แก่ SMA, EMA และ WMA จึงมีข้อคิดเห็นและข้อถกเถียงกันมากมาย ว่าตัวไหนดีที่สุด? แต่ละตัวมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร? ในบทความนี้จึงได้ทำการสรุปใจความสำคัญของอินดิเคเตอร์เหล่านี้เอาไว้

Table of Contents

WMA กับ SMA

WMA เป็นการคิดค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยสามารถกำหนดน้ำหนักของข้อมูลที่สนใจได้
ค่า WMA สามารถมีค่าเท่ากับค่า SMA ได้ในกรณีพิเศษถ้าน้ำหนักของข้อมูลแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ 1
WMA = (sum of weighted averages) / (sum of weighted)
หรือ (w₁x₁+w₂x₂+w₃x₃+…w_nx_n) / (w₁ + w₂ +w₃ +…w_n)
เมื่อแทนค่า w_n = 1 จะได้ว่า WMA = x₁ + x₂+ x₃ +…x_n/ n = SMA
แต่โดยทั่วไปแล้วเวลาพูดถึง WMA แล้ว ในทางการเทรดจะหมายถึง Linear weighted moving average ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณของ SMA และ WMA ได้ตามลิงค์

WMA กับ EMA

ค่า WMA ก็สามารถมีค่าเท่ากับค่า EMA ได้เช่นกัน ในกรณีพิเศษของ WMA(2) ที่ให้น้ำหนักของข้อมูลเป็น Multiplier
เราสามารถทำการเขียนสูตรของ WMA(2) ได้ดังนี้
WMA(2) = w₁x₁ + w₂x₂ / (w₁+w₂)
เมื่อเรากำหนดให้ w₁ + w₂ = 1 ดังนั้นจะได้ว่า w₂ = 1-w₁
ในกรณีที่เรากำหนดให้ w1= Multiplier = 2/(n+1) เมื่อ n คือ จำนวน period ของราคาปิดที่นำมาพิจารณา จะได้ว่า
WMA(2) = EMA = P_nw_n + EMA_n-1(1-w_n) นั่นเอง ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณของ EMA ได้ตามลิงค์

การคำนวณ EMA ใน EXCEL สำหรับ เทรดเดอร์ สาย Indicator

SMA กับ EMA

จากตัวอย่างด้านบน จะเห็นได้ว่า SMA กับ EMA มีความแตกต่างกันตรงที่การให้น้ำหนักของของมูล โดยที่ SMA มีการให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูลเท่ากันหรือมีค่า w_n = 1 นั่นเอง แต่ค่า EMA นั้นมีการให้น้ำหนักของข้อมูลในปัจจุบันที่มีการถ่วงน้ำหนักค่อนข้างมากและมีการปรับลดด้วยค่า Multiplier ดังนั้นถ้าเลือกใช้งานที่ค่า period เท่ากันเราจะได้ข้อสรุปว่า EMA มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไวกว่า SMA

สรุป SMA, WMA, EMA

จากการคำนวณค่า Moving Average ที่ผ่านมาทั้งหมด จะสามารถสรุปได้ว่า WMA = {SMA,EMA} หรือ SMA และ EMA เป็น Subset ของ WMA เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงทำการสรุปแผนภาพ Venn Euler Diagram ได้ดังนี้

Venn Euler Diagram ของ SMA. WMA. EMA

*บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกตีความว่า มีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำเสนอสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต เนื่องจากสภาวการณ์อาจมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน